، استراتيجية فوركس الزوج الترابط في و الفوركس

الارتباط الفوركس استراتيجيات الارتباط نداء للتجار الفوركس لأنه يزيل الإجهاد المرتبطة انتقاء اتجاه السوق. عندما يختلف الزوجان المترابطان عن بعضهما البعض، فإن الفكرة هي ببساطة شراء زوج واحد وبيع الآخر. ما هي أزواج العملات المترابطة يوفر الارتباط احتمالا رياضيا لسلسلتين 8220time 8221 يتحركان في نفس الاتجاه. تطبيق الفكرة على الفوركس، وهذا يعني أننا بحاجة لاختيار اثنين من أزواج العملات. اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف هما خياران شعبيان نظرا لارتباطهما المرتفع للغاية، لذلك نحن نستخدمها 8217ll. الآن نطرح سؤالا بسيطا: 8220 إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي (أوسدشف)، ما هو احتمال أن يرتفع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسشف) أيضا. 8221 سوف تضخ حساباتنا عدد بسيط بين -1 و 1. 1 يعني أنه إذا ارتفعت العملة في القيمة، فمن المؤكد 100 أن العملة ب ارتفعت في القيمة. -1 يعني أنه إذا زادت العملة من حيث القيمة، فمن المؤكد 100 أن العملة B انخفضت في القيمة. قيمة 0 تعني أن حركة العملة A لا تمارس أي تأثير على الإطلاق على العملة B. التجار عموما يعتبرون ارتباطا كبيرا كلما كان الرقم أكبر من 70. يوروس و أوسشف شعبية جدا لأنها تحتفظ أقوى علاقة بين العملة الرئيسية أزواج. عندما كان تقلب السوق منخفضا جدا قبل بضع سنوات، كان حوالي -93. واليوم، يميل الارتباط إلى التراجع -80. مشاكل الديون الأوروبية والتدخل البنك السويسري الوطني 8217s لديها الكثير للقيام به مع انخفاض في هذا العدد. علاقاتهم التجارية أقل استقرارا بكثير. مخاطر استراتيجيات الارتباط Let8217s الانتقال إلى الأراضي المألوفة مع بلدي المثال المفضل، المتوسط ​​المتحرك. إذا كنت تأخذ المتوسط ​​خلال ال 20 بار الماضية، فإنك تعلم من التجربة أن المتوسط ​​سوف يختلف إذا كنت تدرس 50 فترة مقابل متوسط ​​200 فترة. إذا نظرتم إلى المتوسط ​​على الرسم البياني لمدة 5 دقائق مقابل الرسم البياني لكل ساعة، فسيختلف الرقم مرة أخرى. إن الإقلاع هنا هو أن الارتباطات تعمل بنفس الطريقة. قد يكون الارتباط بين اليورو مقابل الدولار الأميركي والدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري إيجابيا إذا نظرتم إلى مقياس زمني قصير بما فيه الكفاية. كما كنت في الوراء في الوقت المناسب، ستلاحظ أنه كلما ذهبت، وأكثر استقرارا تظهر أرقام الارتباط. إذا كان الارتباط الأسبوعي لليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف هو -80، فإنك تتوقع الأرقام للحصول على المزيد من البرية وغير منتظمة كما كنت على نطاق واسع وصولا الى مخطط القراد. وتظهر نفس المشكلة مع المتوسط ​​المتحرك أيضا. دراسة الارتباط أكثر من 50 فترات توفر عدد استجابة، ولكنها أيضا أقل بكثير متسقة من 200 فترة الارتباط. ما فترة قصيرة مكاسب في الاستجابة، فإنه يفقد في الاستقرار. يجب عليك أيضا أن تنظر في ما إذا كان الارتباط الذي كنت 8217re دراسة المنطقية الأساسية. فقط لأن التغير في درجة الحرارة في منغوليا توقع اتجاه أوسجبي للأسبوع الماضي لا يجعل من فكرة جيدة لاستخدامها في المستقبل. الشيء نفسه ينطبق على تداول الزوج. يجب أن يكون هناك ارتباط وثيق بين اليورو مقابل الدولار الأميركي (أوسدشف) و الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسشف) لسببين. كلاهما يحتوي على نفس العملة في الزوج (أوسد)، والتي نصف الأوزان لهم نفس الأداة. بالإضافة إلى ذلك، فإن اليورو و فرنك سويسري على حد سواء علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة. ونتوقع أن تشترك كل من منطقة اليورو وسويسرا في الحاجة لشراء وشراء الدولار الأمريكي. وهم بحاجة إليهم لشراء النفط والاستيراد والتصدير إلى الولايات المتحدة، وما إلى ذلك. يمكن لأي شخص لديه فهم سريع للاقتصاد الكلي أن يفسر لماذا هذه العلاقة منطقية. عادة ما يستقر تجار الارتباط على أزواج تتقاسم عملة مشتركة. وتتشارك تجارة اليورو مقابل الدولار مقابل الدولار مقابل الفرنك السويسري (أوسشف) بالدولار الأمريكي. عند شراء يوروس وشراء أوسشف، أنت حقا: شراء ور وبيع أوسد شراء أوسد وبيع تشف لاحظ أن الدولار يلغي نفسه. ما تفعله حقا هو شراء اليورو وبيع الفرنك السويسري. هذا هو المعروف باسم زوج يوروشف. وبافتراض أن الانتشار غير شائن، فمن المنطقي ببساطة شراء أو بيع اليورو مقابل الفرنك السويسري مباشرة بدلا من الذهاب من خلال عملية ملتوية لإدارة اثنين من الصفقات المفتوحة. إذا قررت اتباع نهج الزوجين، يجب أن تنظر في الحاجة إلى تحقيق التوازن بين أحجام التجارة ضد بعضها البعض. باستخدام الكثير القياسية كمثال، 100،000 يورو هو 137،500 دولار أمريكي. 100،000 أوسد 90،900 تشف. إذا كنت تشتري الكثير القياسي من اليورو مقابل الدولار الأميركي، فإنك تشتري 137،500 من ذلك. عندما تشتري الكثير القياسي من أوسشف، أنت تشتري 100000 فقط. ومن الواضح أن 500 137 لا يساوي 000 100 شخص. ما لم تقرر عمدا أن تتاجر أحجام مختلفة، قد تحتاج إلى النظر في تحقيق المساواة بينهما. حل ل x: 100،000 137،500 x (90،900100،000) x 100،000 90،00 100،000 137،500 0.803 ستحتاج إلى تداول يوروس ليكون 80 من حجم تداول الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري. ما الارتباط ليس الارتباط يوفر فقط نظرة ثاقبة على احتمال الاتجاه. تقول شيئا مطلقا عن قوة تحرك معين. قبل بضعة أشهر ارتفع الدولار مقابل الفرنك 1000 نقطة في القيمة خلال يوم واحد. تحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي فقط بضع مئات من النقاط. تحرك الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسدشف) بشكل كبير من اليورو مقابل الدولار الأميركي سواء من حيث النقاط، ولكن الأهم من ذلك، كنسبة مئوية من السعر. ضع في اعتبارك إذا كنت قصيرا مقابل الدولار الأميركي مقابل الدولار الأميركي (يوروسد) في ذلك اليوم و أوسشف قصيرة. لقد فقدت طنا من المال. على الجانب الآخر، إذا كنت طويلة يوروس و أوسشف طويلة، ثم حصلت على الحظ وحصل على هذه الخطوة. وبغض النظر عما حدث، فإن العلاقة لم تخبرك شيئا عن النتيجة عندما تتحرك في نفس الاتجاه. لهذا السبب، أفضل النظر في طريقة أقل بديهية تسمى التكامل المشترك. التكامل المشترك كونغراتيون يحول المشكلة على رأسها. وبدلا من السؤال عما إذا كان زوجان يتحركان في الاتجاه نفسه أم لا، يسأل عن مدى احتمال البقاء بينهما مسافة معينة. وبطبيعة الحال، فإن هذه المسافة تتغير مع مرور الوقت. ما تريد صيغة الصيغة المشتركة لاقول لكم هو مدى احتمال اثنين من أزواج هي أن نعود إلى مسافة قياسية. إذا كنت ترى اثنين من أزواج تنتشر بعيدا بعيدا بشكل غير عادي والأرقام اقول لكم انهم عادة ما يعود معا، فمن المنطقي للنظر في تجارة الزوج. إرنست تشان لديها مقدمة ودية للتكامل المشترك أن أوصى. وهناك أبشع بكثير، مقدمة الرياضيات المكثفة لهذا الموضوع، وإن كان واحدا هو أيضا أكثر دقة، هو في كتاب أزواج التداول من قبل غاناباثي فيديامورثي. اترك ردا إلغاء الرد باستخدام الارتباطات العملة إلى ميزتك لتكون تاجر فعال، فهم حساسية محافظ بكاملها لتقلبات السوق أمر مهم. هذا هو الحال بشكل خاص عند تداول العملات الأجنبية. لأن أسعار العملات في أزواج، لا زوج واحد يتداول مستقلة تماما عن الآخرين. وبمجرد أن تكون على دراية بهذه الارتباطات وكيفية تغييرها، يمكنك استخدامها للتحكم في تعرضك للمحفظة بشكل عام. تحديد دليل الترابط بين أزواج العملات من السهل أن نرى: إذا كنت تتداول الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني (زوج غبجبي) على سبيل المثال، كنت تتداول في الواقع مشتقة من أزواج غبوسد و أوسجبي لذلك، يجب أن يكون غبجبي مرتبطة إلى حد ما لواحدة إن لم يكن كل من أزواج العملات الأخرى. ومع ذلك، فإن الترابط بين العملات ينبع من أكثر من مجرد كونها في أزواج. في حين أن بعض أزواج العملات سوف تتحرك جنبا إلى جنب، أزواج العملات الأخرى قد تتحرك في اتجاهات متعاكسة، والذي هو في جوهره نتيجة لقوى أكثر تعقيدا. الارتباط، في العالم المالي، هو مقياس إحصائي للعلاقة بين اثنين من الأوراق المالية. ويتراوح معامل الارتباط بين -1 و 1. ويعني الارتباط 1 أن أزواج العملات سينتقلان في نفس الاتجاه 100 من الوقت. ويعني الارتباط بين -1 أن أزواج العملات سيتحركان في الاتجاه المعاكس 100 من الوقت. ويعني وجود ارتباط بين الصفر أن العلاقة بين أزواج العملات عشوائية تماما. قراءة جدول الارتباط مع معرفة هذه الارتباطات في الاعتبار، دعونا ننظر إلى الجداول التالية، كل يظهر الارتباطات بين أزواج العملات الرئيسية خلال شهر فبراير 2010. ويبين الجدول العلوي أعلاه أنه خلال شهر فبراير (شهر واحد) يوروس و كان الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (غبوسد) قويا جدا عند 0.95. وهذا يعني أنه عندما يتجمع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أيضا 95 مرة. على مدى الأشهر الستة الماضية على الرغم من أن الارتباط كان أضعف (0.66) ولكن على المدى الطويل (1 سنة) أزواج العملات لا تزال لديها علاقة قوية. على النقيض من ذلك، كان زوج اليورو مقابل الدولار مقابل الفرنك السويسري (أوسدشف) ارتباطا سلبيا شبه مثيل عند -1.00. وهذا يعني أن 100 من الوقت، عندما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي، بيعت أوشف. وتظل هذه العلاقة صحيحة على مدى فترات أطول حيث تظل أرقام الارتباط مستقرة نسبيا. إلا أن الترابطات لا تظل دائما مستقرة. تأخذ أوسكاد و أوسشف، على سبيل المثال. ومع معامل 0.95، كانت لديهم علاقة إيجابية قوية خلال العام الماضي، ولكن تدهورت العلاقة بشكل كبير في فبراير 2010 لعدد من الأسباب، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط وصعوبة بنك كندا. (لمزيد من المعلومات، انظر استخدام تعادل سعر الفائدة لتداول الفوركس.) الارتباطات هل التغيير من الواضح أن الارتباطات تتغير، الأمر الذي يجعل بعد التحول في الارتباطات أكثر أهمية. المشاعر والعوامل الاقتصادية العالمية ديناميكية جدا ويمكن أن تتغير حتى على أساس يومي. الارتباطات القوية اليوم قد لا تتماشى مع الارتباط الأطول أجلا بين أزواج العملات. وهذا هو السبب في أن إلقاء نظرة على الارتباط المتبادل لمدة ستة أشهر هو أيضا مهم جدا. وهذا يوفر منظورا أوضح بشأن متوسط ​​العلاقة بين ستة أزواج من العملات، وهو ما يميل إلى أن يكون أكثر دقة. وتتغير الترابطات لعدة أسباب، منها أكثرها شيوعا تباين السياسات النقدية، وحساسية بعض العملات إزاء أسعار السلع الأساسية، فضلا عن العوامل الاقتصادية والسياسية الفريدة. في ما يلي جدول يوضح الارتباطات المتراكمة لمدة ستة أشهر التي يتقاسمها زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي مع أزواج أخرى: حساب الارتباطات بنفسك أفضل طريقة للحفاظ على تيار اتجاه وقوة الارتباطات الارتباط الخاص بك هو لحسابها بنفسك. هذا قد يبدو صعبا، ولكن في الواقع بسيط جدا. لحساب ارتباط بسيط، استخدم جدول بيانات، مثل ميكروسوفت إكسيل. العديد من حزم الرسوم البيانية (حتى بعض تلك الحرة) تسمح لك بتحميل أسعار العملات اليومية التاريخية، والتي يمكنك بعد ذلك النقل إلى إكسيل. في إكسيل، مجرد استخدام الدالة الارتباط، وهو كوريل (نطاق 1، مجموعة 2). القراءات الزائدة لمدة سنة و ستة و ثلاثة و شهر واحد تعطي نظرة أشمل عن أوجه التشابه والاختلاف في الارتباط مع مرور الوقت ومع ذلك، يمكنك أن تقرر لنفسك أو كم من هذه القراءات التي تريد تحليلها. هنا هو عملية حساب الارتباط مراجعة خطوة بخطوة: 1. الحصول على بيانات التسعير لزوجين عملتك يقولون أنها غبوسد و أوسجبي 2. جعل عمودين الفردية، كل المسمى مع واحدة من هذه الأزواج. ثم ملء الأعمدة مع الأسعار اليومية الماضية التي وقعت لكل زوج خلال الفترة الزمنية التي تقوم بتحليل 3. في الجزء السفلي من أحد الأعمدة، في فتحة فارغة، اكتب في كوريل (4. تسليط الضوء على جميع البيانات في أحد أعمدة التسعير يجب أن تحصل على مجموعة من الخلايا في مربع الصيغة 5. اكتب فاصلة 6. كرر الخطوات 3-5 للعملة الأخرى 7. أغلق الصيغة بحيث تبدو كوريل (A1: A50، B1: B50) 8. الرقم الذي يتم إنتاجه يمثل العلاقة بين أزواج العملات على الرغم من تغير الارتباطات، فإنه ليس من الضروري تحديث الأرقام الخاصة بك كل يوم، وتحديث مرة واحدة كل بضعة أسابيع أو على الأقل مرة واحدة في الشهر عموما فكرة جيدة كيفية استخدامه لإدارة التعرض الآن بعد أن كنت تعرف كيفية حساب الارتباطات، فقد حان الوقت للذهاب حول كيفية استخدامها لصالحك. أولا، أنها يمكن أن تساعدك على تجنب دخول اثنين من المواقف التي إلغاء بعضها البعض، على سبيل المثال، من خلال معرفة أن اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف تتحرك في اتجاهين متعاكسين بالقرب لي 100 من الوقت، سترى أن وجود محفظة طويلة من اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسدشف طويلة هو نفس وجود أي موقف تقريبا - وهذا صحيح لأنه، كما يشير الارتباط، عندما يتجمع اليورو مقابل الدولار الأميركي، سوف أوشفف تخضع لعملية بيع. من ناحية أخرى، فإن عقد زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي الطويل و الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (أودوسد) أو الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي (نسدوسد) يشبه مضاعفة الوضع نفسه منذ أن تكون الارتباطات قوية جدا. (مزيد من المعلومات في الفوركس: الخوض في سوق العملات.) التنويع عامل آخر يجب مراعاته. وبما أن ارتباط اليورو مقابل الدولار الأميركي (أودوس) و أودوس (أودوس) ليس تقليديا 100 إيجابي، يمكن للمتداولين استخدام هذين الزوجين لتنويع المخاطر إلى حد ما مع الحفاظ على وجهة نظر أساسية. على سبيل المثال، للتعبير عن توقعات هبوطية على الدولار الأمريكي، فإن المتداول، بدلا من شراء اثنين من الكثير من اليورو مقابل الدولار الأميركي، قد يشتري الكثير من اليورو مقابل الدولار الأميركي و الكثير من الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي. ويتيح الترابط غير الكامل بين أزواج العملات المختلفة مزيدا من التنويع وخطر أقل هامشيا. وعلاوة على ذلك، لدى البنوك المركزية في أستراليا وأوروبا تحيزات مختلفة في السياسة النقدية، لذلك في حالة ارتفاع الدولار، قد يكون الدولار الاسترالي أقل تأثرا من اليورو. أو العكس. يمكن للمتداول أيضا استخدام قيم نقطة أو نقطة مختلفة لصالحه. دعونا ننظر في اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف مرة أخرى. لديهم علاقة سلبية شبه مثالية، ولكن قيمة حركة نقطة في اليورو مقابل الدولار الأميركي هي 10 لكثير من 100،000 وحدة في حين أن قيمة الخطوة نقطة في أوسشف هو 9.24 لنفس العدد من الوحدات. وهذا يعني أنه يمكن للمتداولين استخدام الدولار مقابل الفرنك السويسري للتحوط من التعرض لليورو مقابل الدولار الأميركي. هيريس كيف التحوط ستعمل: يقول التاجر كان محفظة من واحدة قصيرة اليورو مقابل الدولار الأميركي الكثير من 100،000 وحدة واحدة قصيرة أوسشف الكثير من 100،000 وحدة. عندما يزداد اليورو مقابل الدولار الأميركي بمقدار عشر نقاط أو نقاط، فإن التاجر سيكون أسفل 100 على الموقف. ومع ذلك، بما أن الدولار مقابل الفرنك السويسري يتحرك مقابل اليورو مقابل الدولار الأميركي، فإن موقف أوسدشف القصير سيكون مربحا، من المرجح أن يتحرك بالقرب من عشر نقاط أعلى، بزيادة 92.40. ومن شأن ذلك أن يحول صافي خسارة المحفظة إلى -7.60 بدلا من -100. وبطبيعة الحال، فإن هذا التحوط يعني أيضا أرباحا أصغر في حالة بيع قوي لليورو مقابل الدولار الأميركي. ولكن في أسوأ السيناريوهات، تصبح الخسائر أقل نسبيا. بغض النظر عما إذا كنت تبحث لتنويع المواقف الخاصة بك أو العثور على أزواج بديلة للاستفادة من وجهة نظركم، من المهم جدا أن تكون على علم بالارتباط بين أزواج العملات المختلفة واتجاهاتها المتغيرة. هذا هو معرفة قوية لجميع التجار المحترفين الذين يحملون أكثر من زوج من العملات في حسابات التداول الخاصة بهم. تساعد هذه المعرفة التجار، وتنويع، والتحوط أو مضاعفة الأرباح. الخط السفلي لكي يكون المتداول الفعال، من المهم أن نفهم كيف تتحرك أزواج العملات المختلفة فيما يتعلق ببعضها البعض حتى يتمكن التجار من فهم أفضل لتعرضهم. بعض أزواج العملات تتحرك جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، في حين أن البعض الآخر قد يكون الأضداد القطبية. يساعد التعلم عن ارتباط العملة التجار على إدارة محافظهم بشكل أكثر ملاءمة. بغض النظر عن استراتيجية التداول الخاصة بك، وما إذا كنت تبحث لتنويع المواقف الخاصة بك أو العثور على أزواج بديلة للاستفادة من وجهة نظركم، من المهم جدا أن نأخذ في الاعتبار العلاقة بين مختلف أزواج العملات واتجاهاتها المتغيرة. (لمزيد من المعلومات، راجع برنامج تعليم الفوركس.)